Соответствующий функционал (арифметические действия с графиками) есть на tradingview.com. Если у аккаунта нет статуса Pro, то синтетический график будет строится на таймфрейме D1 и выше – это единственное ограничение. Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости. По сути, знание валютных корреляция валютных пар корреляций может сделать вас лучшим трейдером, независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным аналитиком или техническим трейдером. Более рискованные активы являются наиболее доходными и, следовательно, более привлекательными при высоком аппетите к риску. К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары.
Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар. Кроме того, спад цен на нефть и сырьевые товары значительно ослабил корреляции в определенных валютных парах с участием таких сырьевых валют, как AUD, CAD и NZD. Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2015 года.
- Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP.
- Подобные предположения нелепы и если разобраться в принципах фундаментальности и устройства финансового рынка, то это станет очевидно.
- Конечно, исключительно для ознакомления с этим явлением определить корреляцию можно «на глаз».
- Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли.
- Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных.
Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников. При этом одна пара будет следовать за другой после разворота.
Расчет корреляции валютных пар
Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары. Например, вы знаете, что золото идет в обратной корреляции с долларом. Что нефть коррелирует с канадским долларом и российский рублем.
Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY. Наличие устойчивой связи между 2 и более величинами используется и в роли основы ТС, и как один из ее фильтров.
Очевидно, что между обратной и прямой валютной парой будет устойчивая обратная взаимосвязь, а следовательно, применение данной стратегии будет относительно безопасно. Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. USD является валютой-бункером, позволяющей отсидеть многие кризисы, ведь самая серьезная экономика мира в любом случае будет расти. Если сравнить движение цены золота и AUD/USD, можно заметить, что корреляция составляет больше 80%. Австралия является 3 страной мира, экспортирующей золото, при росте цены на него, местная валюта AUD укрепляется к доллару США.
Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Причиной сильной согласованности двух активов является их покупка в экономические потрясения, так как они являются защитными.
Взаимосвязь валютной пары EURUSD и индекса доллара США
По акциям, криптовалютам и прочим инструментам расчеты не ведутся. Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке.
Отрицательная корреляция валютных пар
Поэтому первый способ выявить корреляцию на рынке Форекс — найти валютные пары, в составе которых есть одна и та же валюта. Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать. Любая полученная в сделке прибыль, скорее всего, будет уравновешена убытками по другой. Для трейдеров на Форекс важно понимать связь между валютными парами, поскольку корреляция валют может повлиять на риск, которому подвергается ваш торговый счет.
Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном. Провести полноценный корреляционный анализ можно и самостоятельно. Готовый пакет индикаторов корреляции для MT4 можно скачать по ссылке. НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами. В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Однако торговых тактик на основе корреляции практически нет.
Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок. Прямая корреляция валютной пары с другой — это явление, которое можно использовать для увеличения вероятности наступления прогнозируемой действительности. Даже, когда вы торгуете только на одном инструменте, вы способны увеличить точность собственных прогнозов, если станете применять анализ нескольких валютных пар. На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше. Корреляция валюты происходит, когда цена двух или более валютных пар изменяется в тесной связи друг с другом.
Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent. Созависимость движения валютных пар периодически меняется – значит, нужно калькулировать значения. Ежедневно в сфере экономики происходят новые события, рынок показывает на них свою реакцию.