Убыток только будет увеличиваться, а вывод в ноль никогда не произойдет. Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх. Выходит новость о том, что цены на нефть растут, что все складывается благоприятно для черного золота. Экономика Канады тесно связана с нефтью, следовательно, канадский доллар может пойти вверх на таких новостях. Однако тут также надо учитывать фундамент и для других валют, с которыми торгуется канадский доллар. Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51).
- В таблице можно использовать несколько способов представления информации – лучше всего числовой.
- Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.
- В результате, если одна из валютных пар оказалась против вашей сделки, то и с другой произойдет то же самое.
- Как и все на рынке, корреляци могут со временем измениться.
- Традиционно для этих дух активов – цена имела прямую корреляцию, однако на протяжении нескольких лет, она переросла в обратную.
Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно. Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор. Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова.
Блог профессионального трейдера
Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение. К концу 21 века Великобритания поднялась на второе место по экспорту платины в мире, уступаю лишь ЮАР в этом показателе.
Работая с российским рублем, вы обязаны учитывать нефтяные котировки, поскольку ощутимая часть бюджета страны привязана к экспорту «черного золота». Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. USDRUB и нефть марки BRENT имеют сильную обратную корреляцию.
Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли. Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. По данным Казначейства ООН, в 221 стране мира существует 154 валюты.
Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией. Одним из способов применения стратегии корреляции в вашем торговом плане является использование корреляций для диверсификацией рисков. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые имеют сильную положительную корреляцию, может быть чем-то вроде хеджирования для уменьшения общего риска открытых позиций.
В сети можно найти несколько стратегий, на основе данной взаимосвязи. Основная идея большинства из них заключается в том, что некоторые активы с высокой зависимостью немного запаздывают. Подобные предположения нелепы и если разобраться в принципах фундаментальности и устройства финансового рынка, то это станет очевидно. Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы. Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.
Стратегия торговли с использованием валютной корреляции
В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом. Идея заключается в том, что строится синтетический график, например, один инструмент делится на другой или рассчитывается разница между ними.
Таким образом, изменения курса пары A/B являются предвестником движения пары C/D в будущем. На самом деле – это может быть инструментом, который лежит в основе прогностической деятельности. Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1.
Открытие торгового счета Форекс
Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении – синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция. Эта гигантская корреляция валютных пар машина живет по своим законам, изучив которые трейдер может прогнозировать движение валютных котировок и зарабатывать на изменении курса валют. Феномен валютной корреляции отражает взаимосвязанность движения валютных пар, синхронность этого процесса. Значение корреляции демонстрирует нам, насколько две конкретные валютные пары изменяются в цене синхронно.
Это значит, что цена на графике будет двигаться, вырисовывая одинаковые . Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике. Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.
Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами. Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами.
Если вы все сделали правильно, то должны увидеть примерно то же, что изображено на рисунке выше. Откройте в окне Navigator (Навигатор) ветку “Examples” в дереве данных “Indicators” и проверьте. Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля. Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом». Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.